PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGV с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGV с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

CGV и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGV - это активно управляемый фонд от Conductor Fund. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CGV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGV и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		7.76%23.11%-3.34%5.72%3.44%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, CGV показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

CGV

1 день
1.51%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.76%
6 месяцев
10.47%
1 год
32.10%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conductor Global Equity Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с ISCFCGV с FDTSCGV с HSCZCGV с FNDCCGV с SCZ
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий CGV и AVDV

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

CGV
Conductor Global Equity Value ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

CGV vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.78

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.48

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.87

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

16.10

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGV vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.78

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Корреляция

Корреляция между CGV и AVDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и AVDV

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		5.09%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CGV и AVDV

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-43.01%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.19%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-7.48%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-6.88%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.17%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и AVDV

Текущая волатильность для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) составляет 6.10%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что CGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.50%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.20%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

18.44%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

17.15%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

19.76%

-6.35%