PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGV с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGV с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGV (Conductor Global Equity Value ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGV returned 12.42%/yr vs 28.61%/yr for AVDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CGV charges 1.25%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности CGV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGV показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

CGV

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.96%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.63%
1 год
26.76%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGV и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		11.86%23.11%-3.34%5.72%3.44%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%0.22%

Correlation

The correlation between CGV and AVDV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between CGV and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGV и AVDV

Секторы
CGV
AVDV

Сырьевые материалы

21.1%
22.5%

Промышленность

14.9%
21.3%

Потребительский защитный сектор

14.3%
3.4%

Энергетика

12.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
14.4%

Технологии

9.3%
6.4%

Здравоохранение

5.3%
2.1%

Финансовые услуги

4.9%
13.7%

Коммунальные услуги

3.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.0%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Сырьевые материалы

CGV
21.1%
AVDV
22.5%

Промышленность

CGV
14.9%
AVDV
21.3%

Потребительский защитный сектор

CGV
14.3%
AVDV
3.4%

Энергетика

CGV
12.7%
AVDV
10.8%

Потребительский циклический сектор

CGV
10.1%
AVDV
14.4%

Технологии

CGV
9.3%
AVDV
6.4%

Здравоохранение

CGV
5.3%
AVDV
2.1%

Финансовые услуги

CGV
4.9%
AVDV
13.7%

Коммунальные услуги

CGV
3.9%
AVDV
1.7%

Коммуникационные услуги

CGV
2.2%
AVDV
2.0%

Недвижимость

CGV
1.3%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conductor Global Equity Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с ISCFCGV с FDTSCGV с FNDCCGV с HSCZCGV с SCZ
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

CGV vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.87

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.80

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.38

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

13.70

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGV vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.87

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.80

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CGV и AVDV

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGVAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-43.01%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.19%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-14.17%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.83%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-6.77%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.24%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и AVDV

Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.81% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGVAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.79%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

13.07%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

15.54%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

17.29%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

19.72%

-6.20%

Сравнение комиссий CGV и AVDV

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и AVDV

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGV and AVDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGV has higher volatility (4.81%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, CGV dropped -16.64% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 28.61% vs 12.42% for CGV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 28.61% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.73% for AVDV.

They also come from different issuers: Conductor Fund and Avantis. Their fees differ too: 1.25% for CGV and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGV и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор