Сравнение SCYB с VTIP
SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, SCYB returned 7.51% vs 4.57% for VTIP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCYB показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.91%.
SCYB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам SCYB и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.07% | 8.33% | 8.15% | 7.29% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.91% | 6.07% | 4.74% | 3.17% |
Correlation
The correlation between SCYB and VTIP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.39 |
The correlation between SCYB and VTIP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYB vs. VTIP — Ранг доходности на риск
SCYB
VTIP
Сравнение SCYB c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCYB | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.65 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 6.57 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 25.33 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCYB и VTIP
Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYB | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.92% | -6.27% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.70% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.04% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.18% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и VTIP
Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYB | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.40% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 1.04% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 1.50% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 2.77% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 2.74% | +2.38% |
Сравнение комиссий SCYB и VTIP
И SCYB, и VTIP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и VTIP
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.90% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SCYB and VTIP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCYB has higher volatility (1.13%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs VTIP's -6.27%.
On 1-year performance, SCYB leads with 7.51% vs 4.57% for VTIP. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 7.51% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB and VTIP have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCYB has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 3.59% for VTIP.
SCYB is categorized as High Yield Bonds, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCYB и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор