Сравнение SCYB с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SCYB и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCYB и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | -0.10% | 8.33% | 8.15% | 6.74% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 6.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SCYB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.
SCYB
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCYB и SCHA
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCYB vs. SCHA — Ранг доходности на риск
SCYB
SCHA
Сравнение SCYB c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCYB | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.74 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.87 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 7.77 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCYB | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 0.53 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между SCYB и SCHA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и SCHA
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 7.06% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SCYB и SCHA
Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCYB | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.92% | -42.41% | +37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -14.35% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -5.41% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -7.65% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 3.45% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и SCHA
Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 2.28%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCYB | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 7.31% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 13.72% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 22.90% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 21.95% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 22.67% | -17.47% |