PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYB с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCYB с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

SCYB и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCYB и LDRH

2026 (YTD)20252024
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%8.33%-0.40%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий SCYB и LDRH

SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.

LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

SCYB vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYB c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYBLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.71

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.63

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.39

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

14.61

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYB vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYBLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.61

+0.03

Корреляция

Корреляция между SCYB и LDRH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и LDRH

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности LDRH в 6.98%

TTM202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCYB и LDRH

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

SCYBLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.92%

-3.17%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-2.82%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.32%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.25%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.46%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и LDRH

Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCYBLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.34%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.04%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

3.89%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

3.62%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

3.62%

+1.58%