Сравнение SCYB с HYBI
SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos. SCYB is passively managed, while HYBI is actively managed. Over the past year, SCYB returned 7.03% vs 7.29% for HYBI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и HYBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCYB показывает доходность 1.76%, а HYBI немного ниже – 1.70%.
SCYB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCYB и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.76% | 8.33% | 0.07% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.70% | 6.97% | -0.48% |
Correlation
The correlation between SCYB and HYBI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between SCYB and HYBI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYB vs. HYBI — Ранг доходности на риск
SCYB
HYBI
Сравнение SCYB c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCYB | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 5.13 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 16.80 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCYB | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.28 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.99 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок SCYB и HYBI
Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и HYBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYB | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.92% | -4.68% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.43% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.11% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.62% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.44% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и HYBI
Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYB | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.98% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.13% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.22% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 4.93% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 4.93% | +0.20% |
Сравнение комиссий SCYB и HYBI
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и HYBI
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности HYBI в 8.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% | 0.00% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.92% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
SCYB and HYBI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCYB has higher volatility (1.09%) compared to HYBI (0.98%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs HYBI's -4.68%.
On 1-year performance, HYBI leads with 7.29% vs 7.03% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 7.29% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.
HYBI has the higher dividend yield at 8.36%, compared with 6.92% for SCYB.
SCYB is categorized as High Yield Bonds, while HYBI is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Charles Schwab and Neos. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.68% for HYBI.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCYB и HYBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор