PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYB с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCYB с HYBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).

SCYB и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SCYB и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCYB и HYBI

2026 (YTD)20252024
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%8.33%0.07%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.31%.

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с FSCOHYBI с ^GSPC

Сравнение комиссий SCYB и HYBI

SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

SCYB vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYB c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYBHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.01

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.49

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

12.04

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYB vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYBHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.88

+0.76

Корреляция

Корреляция между SCYB и HYBI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и HYBI

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности HYBI в 8.37%

TTM202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCYB и HYBI

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и HYBI.

Загрузка...

Показатели просадок

SCYBHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.92%

-4.68%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-3.07%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.96%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.66%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.63%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и HYBI

Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCYBHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.14%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.44%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

5.56%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

5.10%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

5.10%

+0.10%