PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYB с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCYB с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both High Yield Bonds funds. SCYB is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past year, SCYB returned 6.99% vs -1.77% for CDX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.

SCYB

1 день
-0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCYB и CDX

2026 (YTD)202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.55%8.33%8.15%6.74%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%9.09%

Correlation

The correlation between SCYB and CDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов SCYB и CDX

Секторы
SCYB
CDX

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
4.1%

Промышленность

8.7%
15.1%

Здравоохранение

5.8%
14.2%

Энергетика

5.8%
6.9%

Финансовые услуги

4.9%
10.0%

Технологии

4.5%
24.6%

Недвижимость

4.2%
4.2%

Сырьевые материалы

3.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

SCYB
10.6%
CDX
9.8%

Коммуникационные услуги

SCYB
8.9%
CDX
4.1%

Промышленность

SCYB
8.7%
CDX
15.1%

Здравоохранение

SCYB
5.8%
CDX
14.2%

Энергетика

SCYB
5.8%
CDX
6.9%

Финансовые услуги

SCYB
4.9%
CDX
10.0%

Технологии

SCYB
4.5%
CDX
24.6%

Недвижимость

SCYB
4.2%
CDX
4.2%

Сырьевые материалы

SCYB
3.5%
CDX
4.0%

Потребительский защитный сектор

SCYB
2.5%
CDX
4.1%

Коммунальные услуги

SCYB
2.0%
CDX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUACDX с MINO

Доходность на риск

SCYB vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYB c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYBCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.31

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-0.40

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.95

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.43

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

-1.00

+13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYB vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYBCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.31

+2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.38

+1.31

Просадки

Сравнение просадок SCYB и CDX

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCYBCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.92%

-13.24%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-4.18%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-7.41%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-4.34%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.77%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и CDX

Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 1.07%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCYBCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.61%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

4.72%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

5.69%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

11.10%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

11.10%

-5.97%

Сравнение комиссий SCYB и CDX

SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и CDX

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности CDX в 8.37%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.94%6.99%7.06%3.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCYB and CDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.61%) compared to SCYB (1.07%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs CDX's -13.24%.

On 1-year performance, SCYB leads with 6.99% vs -1.77% for CDX. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 6.99% return vs -1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 6.94% for SCYB.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Simplify. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.26% for CDX.

SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCYB и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор