Сравнение SCYB с CDX
SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both High Yield Bonds funds. SCYB is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past year, SCYB returned 6.36% vs -1.35% for CDX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCYB показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.51%.
SCYB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCYB и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.84% | 8.33% | 8.15% | 7.29% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 9.51% | 7.71% | 9.96% |
Correlation
The correlation between SCYB and CDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between SCYB and CDX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYB vs. CDX — Ранг доходности на риск
SCYB
CDX
Сравнение SCYB c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCYB | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.32 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | -0.71 | +12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCYB и CDX
Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYB | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.92% | -13.24% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -4.18% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -6.53% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -4.36% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.90% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и CDX
Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 1.01%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYB | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.58% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 4.83% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 5.78% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 11.05% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 11.05% | -5.94% |
Сравнение комиссий SCYB и CDX
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и CDX
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.92% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCYB and CDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.58%) compared to SCYB (1.01%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, SCYB leads with 6.36% vs -1.35% for CDX. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 6.36% return vs -1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 6.92% for SCYB.
They also come from different issuers: Charles Schwab and Simplify. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.26% for CDX.
SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCYB и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор