Сравнение SCOW с TNA
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SCOW is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 1.05%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%.
SCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNA
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 56.90%
- 6 месяцев
- 45.88%
- 1 год
- 125.39%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- -5.98%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам SCOW и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.34% | -2.05% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 56.90% | 7.94% |
Correlation
The correlation between SCOW and TNA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. TNA — Ранг доходности на риск
SCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TNA
Сравнение SCOW c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOW | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOW и TNA
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -88.09% | +78.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -33.64% | +32.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -33.92% | +30.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и TNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 58.76% | -41.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 67.57% | -50.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 68.50% | -51.54% |
Сравнение комиссий SCOW и TNA
SCOW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и TNA
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности TNA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.39% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.38% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and TNA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCOW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
SCOW and TNA have nearly identical dividend yields, around 0.39%.
SCOW is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 1.05% for TNA.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор