Сравнение SCOW с CALF
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - SCOW is a Quality Factor fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и CALF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 25.64%.
SCOW
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 17.75%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CALF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 20.69%
- С начала года
- 25.64%
- 1 год
- 40.15%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.51M | $26.90M | $25.92M | |
| $6.21K | $19.51K | $30.82K |
Сравнение доходности по годам SCOW и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 18.88% | -2.05% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 25.64% | 3.52% |
Correlation
The correlation between SCOW and CALF is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. CALF — Ранг доходности на риск
SCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CALF
Сравнение SCOW c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOW | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOW и CALF
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и CALF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -47.58% | +37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.91% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -10.56% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и CALF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 16.02% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 23.23% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 25.89% | -8.95% |
Сравнение комиссий SCOW и CALF
И SCOW, и CALF имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и CALF
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CALF в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 1.09% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.35% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and CALF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOW and CALF have the same expense ratio: 0.59% per year.
CALF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.35% for SCOW.
SCOW is categorized as Quality Factor, while CALF is Small Cap Value Equities. SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и CALF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор