Сравнение SCOW с CALF
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - SCOW is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и CALF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 20.04%.
SCOW
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 14.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 16.08%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOW и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 14.12% | -2.05% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 20.04% | 3.52% |
Correlation
The correlation between SCOW and CALF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. CALF — Ранг доходности на риск
SCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CALF
Сравнение SCOW c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOW | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOW и CALF
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и CALF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -47.58% | +37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -10.62% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и CALF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 15.89% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 23.27% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 25.91% | -9.17% |
Сравнение комиссий SCOW и CALF
И SCOW, и CALF имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и CALF
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CALF в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 1.14% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.37% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and CALF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOW and CALF have the same expense ratio: 0.59% per year.
CALF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.37% for SCOW.
SCOW is categorized as Small Cap Blend Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и CALF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор