Сравнение SCOW с SPSM
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCOW tracks the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и SPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 15.28%.
SCOW
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам SCOW и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.60% | -2.05% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 15.28% | 2.29% |
Correlation
The correlation between SCOW and SPSM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. SPSM — Ранг доходности на риск
SCOW
SPSM
Сравнение SCOW c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOW | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SCOW и SPSM
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и SPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -42.89% | +32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.97% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -7.93% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и SPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 17.47% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.43% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 22.99% | -6.05% |
Сравнение комиссий SCOW и SPSM
SCOW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и SPSM
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPSM в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.27% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.43% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and SPSM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for SCOW.
SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.27% for SCOW.
SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.05% for SPSM.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и SPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор