Сравнение SCOW с FYX
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - SCOW tracks the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.63%/yr for FYX.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и FYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 22.94%.
SCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам SCOW и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.34% | -2.05% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 22.94% | 5.46% |
Correlation
The correlation between SCOW and FYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. FYX — Ранг доходности на риск
SCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYX
Сравнение SCOW c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOW | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOW и FYX
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и FYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -61.80% | +51.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.12% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -10.86% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и FYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 18.42% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 21.96% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 24.20% | -7.24% |
Сравнение комиссий SCOW и FYX
SCOW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и FYX
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FYX в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.67% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.39% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and FYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCOW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.
FYX has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.39% for SCOW.
SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.63% for FYX.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и FYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор