Сравнение SCOW с BBSC
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCOW tracks the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и BBSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 15.75%.
SCOW
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOW и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.60% | -2.05% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 15.75% | 2.75% |
Correlation
The correlation between SCOW and BBSC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. BBSC — Ранг доходности на риск
SCOW
BBSC
Сравнение SCOW c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOW | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SCOW и BBSC
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и BBSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -30.96% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.48% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -11.49% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и BBSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 19.12% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 22.93% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 22.86% | -5.92% |
Сравнение комиссий SCOW и BBSC
SCOW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и BBSC
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BBSC в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.03% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.27% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and BBSC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for SCOW.
BBSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.27% for SCOW.
SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.09% for BBSC.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и BBSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор