Сравнение SCOW с GQI
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both Quality Factor funds. SCOW is passively managed, while GQI is actively managed. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for GQI.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и GQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у GQI с доходностью 11.57%.
SCOW
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 17.75%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.09M | $1.01M | $2.07M | |
| $6.21K | $19.51K | $30.82K |
Сравнение доходности по годам SCOW и GQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 18.88% | -2.05% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 11.57% | 7.48% |
Correlation
The correlation between SCOW and GQI is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. GQI — Ранг доходности на риск
SCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GQI
Сравнение SCOW c GQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOW | GQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOW и GQI
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и GQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -16.56% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.37% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -1.61% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и GQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 9.82% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 13.00% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 13.00% | +3.94% |
Сравнение комиссий SCOW и GQI
SCOW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQI в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и GQI
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GQI в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.64% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.35% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and GQI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for SCOW.
GQI has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.35% for SCOW.
They also come from different issuers: Pacer and Natixis. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.34% for GQI.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и GQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор