Сравнение SCO с WTID
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SCO returned -32.22%/yr vs -46.15%/yr for WTID. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCO и WTID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у WTID с доходностью -53.52%.
SCO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 30.31%
- С начала года
- -57.74%
- 6 месяцев
- -56.56%
- 1 год
- -50.02%
- 3 года*
- -32.22%
- 5 лет*
- -38.03%
- 10 лет*
- -37.10%
WTID
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 20.85%
- С начала года
- -53.52%
- 6 месяцев
- -54.10%
- 1 год
- -61.42%
- 3 года*
- -46.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCO и WTID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.74% | 15.90% | -19.00% | -11.97% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -53.52% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
Correlation
The correlation between SCO and WTID is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between SCO and WTID has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. WTID — Ранг доходности на риск
SCO
WTID
Сравнение SCO c WTID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | WTID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.82 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.40 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и WTID
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и WTID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -90.35% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -74.87% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.76% | -88.99% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -86.31% | -13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -54.89% | -30.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.01% | 44.00% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и WTID
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 15.93%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 22.02% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 54.34% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.11% | 67.79% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.04% | 70.49% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.88% | 70.49% | +1.39% |
Сравнение комиссий SCO и WTID
И SCO, и WTID имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и WTID
Ни SCO, ни WTID не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and WTID have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (22.02%) compared to SCO (15.93%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs WTID's -90.35%.
On 3-year performance, SCO leads with -32.22% vs -46.15% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 15.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCO has performed better with a -32.22% return vs -46.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO and WTID have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCO and WTID have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO is categorized as Oil & Gas, while WTID is Inverse Equities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
SCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и WTID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор