Сравнение SCO с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SCO и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -39.82% против 21.51% соответственно.
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и VGT
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
SCO vs. VGT — Ранг доходности на риск
SCO
VGT
Сравнение SCO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.10 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.67 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.88 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 5.77 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.10 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.59 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.88 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.61 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между SCO и VGT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и VGT
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SCO и VGT
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -54.63% | -45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -16.40% | -50.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -35.07% | -59.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -35.07% | -64.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -11.66% | -88.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.03% | -8.00% | -77.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 5.35% | +22.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и VGT
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 8.03% | +16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 16.35% | +24.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 27.27% | +29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 25.06% | +34.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.93% | 24.48% | +47.45% |