Сравнение SCO с SHNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY).
SCO и SHNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCO и SHNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 15.90% | -19.00% | -22.54% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью 11.56%.
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и SHNY
И SCO, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SCO vs. SHNY — Ранг доходности на риск
SCO
SHNY
Сравнение SCO c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.51 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.94 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.24 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 6.74 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.51 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 1.34 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между SCO и SHNY составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и SHNY
Ни SCO, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SCO и SHNY
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и SHNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -54.35% | -45.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -54.35% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -41.30% | -58.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.03% | -13.16% | -71.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 18.10% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и SHNY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 24.45%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 31.37%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 31.37% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 74.62% | -34.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 82.54% | -25.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 58.30% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.93% | 58.30% | +13.63% |