Сравнение SCO с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SCO и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.57% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -57.57%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -40.15% против 29.40% соответственно.
SCO
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -57.57%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -50.36%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -42.55%
- 10 лет*
- -40.15%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и QLD
И SCO, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SCO vs. QLD — Ранг доходности на риск
SCO
QLD
Сравнение SCO c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.84 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | 1.43 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.49 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 4.88 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.84 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.34 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.66 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.53 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между SCO и QLD составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и QLD
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SCO и QLD
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -83.13% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -25.13% | -41.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -63.68% | -30.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -63.68% | -35.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -20.10% | -79.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.02% | -18.30% | -66.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.57% | 7.67% | +19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и QLD
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 12.96% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 25.55% | +14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.93% | 44.91% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.10% | 44.77% | +14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 44.47% | +27.45% |