PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCO с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

SCO и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCO и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCO и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-55.18%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -39.82% против 9.54% соответственно.

SCO

1 день
5.65%
1 месяц
-31.91%
С начала года
-55.18%
6 месяцев
-50.11%
1 год
-47.55%
3 года*
-29.63%
5 лет*
-41.92%
10 лет*
-39.82%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий SCO и NOBL

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

SCO vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCONOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.41

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

0.70

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.54

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.71

1.89

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCONOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.41

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.44

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.58

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.64

-1.01

Корреляция

Корреляция между SCO и NOBL составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и NOBL

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SCO и NOBL

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SCONOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-35.43%

-64.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.46%

-11.20%

-55.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.53%

-17.92%

-76.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-35.43%

-64.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-7.07%

-92.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.03%

-3.45%

-81.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.84%

3.18%

+24.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и NOBL

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCONOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.45%

3.55%

+20.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.35%

8.06%

+32.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.03%

15.24%

+41.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

14.39%

+44.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.93%

16.59%

+55.34%