PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCO и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 18.11%.


SCO

1 день
1.31%
1 месяц
30.31%
С начала года
-57.74%
6 месяцев
-56.56%
1 год
-50.02%
3 года*
-32.22%
5 лет*
-38.03%
10 лет*
-37.10%

CERY

1 день
-1.20%
1 месяц
-9.49%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.37%
1 год
27.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и CERY


Correlation

The correlation between SCO and CERY is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.75

The correlation between SCO and CERY has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

SCO vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина

CERY
Ранг доходности на риск CERY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCOCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.21

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

10.02

-11.37

SCO vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа CERY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и CERY

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и CERY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCOCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-12.44%

-87.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-12.44%

-59.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-12.44%

-87.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.20%

-2.29%

-82.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.01%

2.76%

+34.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и CERY

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCOCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

3.64%

+12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.12%

13.63%

+33.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.11%

15.66%

+41.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.04%

14.74%

+45.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

14.74%

+57.14%

Сравнение комиссий SCO и CERY

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и CERY

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.


Часто задаваемые вопросы


SCO and CERY have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (15.93%) compared to CERY (3.64%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs CERY's -12.44%.

On 1-year performance, CERY leads with 27.40% vs -50.02% for SCO. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 27.40% return vs -50.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.

CERY has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for SCO.

SCO is categorized as Oil & Gas, while CERY is Commodities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.28% for CERY.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор