Сравнение SCO с CERY
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, SCO returned -50.02% vs 27.40% for CERY. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности SCO и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 18.11%.
SCO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 30.31%
- С начала года
- -57.74%
- 6 месяцев
- -56.56%
- 1 год
- -50.02%
- 3 года*
- -32.22%
- 5 лет*
- -38.03%
- 10 лет*
- -37.10%
CERY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCO и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.74% | 15.90% | -14.72% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 18.11% | 15.68% | 3.80% |
Correlation
The correlation between SCO and CERY is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between SCO and CERY has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. CERY — Ранг доходности на риск
SCO
CERY
Сравнение SCO c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.21 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.02 | -11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и CERY
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -12.44% | -87.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -12.44% | -59.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -12.44% | -87.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -2.29% | -82.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.01% | 2.76% | +34.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и CERY
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 3.64% | +12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 13.63% | +33.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.11% | 15.66% | +41.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.04% | 14.74% | +45.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.88% | 14.74% | +57.14% |
Сравнение комиссий SCO и CERY
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и CERY
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.99% | 0.52% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and CERY have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (15.93%) compared to CERY (3.64%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs CERY's -12.44%.
On 1-year performance, CERY leads with 27.40% vs -50.02% for SCO. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 27.40% return vs -50.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
CERY has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Oil & Gas, while CERY is Commodities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор