Сравнение SCO с BITU
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SCO returned -68.07% vs -73.07% for BITU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCO и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у BITU с доходностью -52.92%.
SCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -68.52%
- 6 месяцев
- -67.29%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- -37.96%
- 5 лет*
- -42.81%
- 10 лет*
- -38.69%
BITU
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -34.84%
- С начала года
- -52.92%
- 6 месяцев
- -59.11%
- 1 год
- -73.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCO и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -68.52% | 15.90% | 9.37% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -52.92% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between SCO and BITU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. BITU — Ранг доходности на риск
SCO
BITU
Сравнение SCO c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | -1.47 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.35 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SCO и BITU
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -78.94% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -78.94% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -78.94% | -20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.17% | -34.49% | -50.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.60% | 49.84% | -15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и BITU
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 18.99%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 18.99% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.60% | 69.41% | -23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.64% | 87.00% | -30.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.74% | 97.45% | -37.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.95% | 97.45% | -25.50% |
Сравнение комиссий SCO и BITU
И SCO, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и BITU
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 83.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 83.36% | 50.23% | 0.12% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and BITU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.05%) compared to BITU (18.99%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs BITU's -78.94%.
On 1-year performance, SCO leads with -68.07% vs -73.07% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCO has performed better with a -68.07% return vs -73.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Leveraged Commodities, while BITU is Cryptocurrency. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор