Сравнение SCO с AGQ
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.69%/yr vs 11.35%/yr for AGQ. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности SCO и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -30.83%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -38.69% против 11.35% соответственно.
SCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -68.52%
- 6 месяцев
- -67.29%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- -37.96%
- 5 лет*
- -42.81%
- 10 лет*
- -38.69%
AGQ
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -30.83%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 142.76%
- 3 года*
- 54.17%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам SCO и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -68.52% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -30.83% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between SCO and AGQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г. | -0.22 |
The correlation between SCO and AGQ shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. AGQ — Ранг доходности на риск
SCO
AGQ
Сравнение SCO c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.32 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.88 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 3.59 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 1.19 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.21 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | 0.17 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.08 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SCO и AGQ
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -98.16% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -76.21% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.85% | -76.21% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -76.21% | -18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -76.25% | -23.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -85.31% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.17% | -79.86% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.60% | 39.92% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и AGQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 20.05%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.51%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 33.51% | -13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.60% | 133.70% | -88.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.64% | 120.79% | -64.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.74% | 74.68% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.95% | 65.66% | +6.29% |
Сравнение комиссий SCO и AGQ
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и AGQ
Ни SCO, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and AGQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (33.51%) compared to SCO (20.05%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs AGQ's -98.16%.
On 10-year performance, AGQ leads with 11.35% vs -38.69% for SCO. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 20.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.35% return vs -38.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
SCO and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.93% for AGQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор