Сравнение SCO с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
SCO и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -39.82% против 14.25% соответственно.
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и AGQ
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
SCO vs. AGQ — Ранг доходности на риск
SCO
AGQ
Сравнение SCO c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.40 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 2.00 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.07 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 5.57 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.40 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.31 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.22 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.09 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SCO и AGQ составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и AGQ
Ни SCO, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SCO и AGQ
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -98.16% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -76.21% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -76.21% | -18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -76.25% | -23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -83.72% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.03% | -79.83% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 28.27% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и AGQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 24.45%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 34.37% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 132.42% | -92.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 117.90% | -60.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 73.01% | -13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.93% | 64.67% | +7.26% |