PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCO и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCO и AGQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-55.18%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
AGQ
ProShares Ultra Silver
-23.34%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -39.82% против 14.25% соответственно.


SCO

1 день
5.65%
1 месяц
-31.91%
С начала года
-55.18%
6 месяцев
-50.11%
1 год
-47.55%
3 года*
-29.63%
5 лет*
-41.92%
10 лет*
-39.82%

AGQ

1 день
-0.50%
1 месяц
-32.70%
С начала года
-23.34%
6 месяцев
51.96%
1 год
163.54%
3 года*
56.15%
5 лет*
22.66%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

ProShares Ultra Silver

Сравнение комиссий SCO и AGQ

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.


Доходность на риск

SCO vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCOAGQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.40

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

2.00

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.07

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.71

5.57

-7.28

SCO vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCOAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.40

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.31

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.22

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.09

-0.45

Корреляция

Корреляция между SCO и AGQ составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и AGQ

Ни SCO, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCO и AGQ

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и AGQ.


Загрузка...

Показатели просадок


SCOAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-98.16%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.46%

-76.21%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.53%

-76.21%

-18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-76.25%

-23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-83.72%

-15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.03%

-79.83%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.84%

28.27%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и AGQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 24.45%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCOAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.45%

34.37%

-9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.35%

132.42%

-92.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.03%

117.90%

-60.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

73.01%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.93%

64.67%

+7.26%