Сравнение SCMB с GUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).
SCMB и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SCMB и GUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCMB и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.33% | 3.78% | 0.87% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SCMB показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.
SCMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCMB и GUMI
SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCMB vs. GUMI — Ранг доходности на риск
SCMB
GUMI
Сравнение SCMB c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCMB | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.82 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 4.39 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.62 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 6.88 | -5.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 29.42 | -26.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCMB | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.82 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.32 | -2.41 |
Корреляция
Корреляция между SCMB и GUMI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMB и GUMI
Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности GUMI в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCMB и GUMI
Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCMB | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -0.48% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -0.48% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.04% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.05% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.11% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMB и GUMI
Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCMB | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.18% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.75% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 1.15% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 1.01% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 1.01% | +3.20% |