PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCM с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCM с SGOV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCM (Stellus Capital Investment Corporation) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SCM returned 0.96%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SCM и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность -33.67%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.72%.

SCM

1 день
-4.22%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-33.67%
6 месяцев
-31.99%
1 год
-34.40%
3 года*
-6.54%
5 лет*
0.96%
10 лет*
8.42%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCM и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCM
Stellus Capital Investment Corporation		-33.67%3.74%20.35%8.71%10.60%30.12%42.87%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.72%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between SCM and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellus Capital Investment Corporation

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SCM:
SCM с FDUSSCM с FSKSCM с NLYSCM с SPYSCM с SBRSCM с GAINSCM с VOO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

SCM vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCM
Ранг доходности на риск SCM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM: 55
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCM c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCMSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
20.32

-21.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
273.56

-275.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

194.05

-193.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

395.07

-395.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

4,426.92

-4,428.51

SCM vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCM и SGOV

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.06%

-0.03%

-66.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.53%

-0.01%

-41.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.53%

-0.01%

-41.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-0.03%

-41.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.53%

0.00%

-41.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-0.00%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.75%

0.00%

+21.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и SGOV

Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

0.04%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.19%

0.13%

+22.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

0.19%

+25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

0.24%

+22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.84%

0.24%

+36.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и SGOV

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCM
Stellus Capital Investment Corporation		18.86%12.62%11.62%12.45%8.14%8.29%10.57%9.55%10.50%10.35%11.27%14.10%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCM and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCM has higher volatility (8.80%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SCM dropped -66.06% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCM и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор