Сравнение SCM с SGOV
SCM (Stellus Capital Investment Corporation) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SCM returned 2.58%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SCM и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCM показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
SCM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -32.99%
- С начала года
- -28.97%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- -6.17%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.22%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | -28.97% | 3.74% | 20.35% | 8.71% | 10.60% | 30.12% | 42.87% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between SCM and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SCM
SGOV
Сравнение SCM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -22.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -384.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 383.06 | -382.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 390.94 | -391.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 6,193.70 | -6,195.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCM и SGOV
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.06% | -0.03% | -66.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.53% | -0.01% | -41.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.53% | -0.01% | -41.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -0.03% | -41.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.40% | 0.00% | -37.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -0.00% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.65% | 0.00% | +23.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и SGOV
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 0.05% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.95% | 0.13% | +22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 0.19% | +26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 0.24% | +22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 0.24% | +36.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и SGOV
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 17.61%, что больше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 17.61% | 12.62% | 11.62% | 12.45% | 8.14% | 8.29% | 10.57% | 9.55% | 10.50% | 10.35% | 11.27% | 14.10% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCM and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCM has higher volatility (9.79%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SCM dropped -66.06% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCM и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор