Сравнение SCLZ с XOMO
SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SCLZ returned 16.69% vs 30.87% for XOMO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SCLZ charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности SCLZ и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLZ показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 17.25%.
SCLZ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLZ и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 6.46% | 11.12% | 11.89% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 17.25% | 6.90% | 2.15% |
Correlation
The correlation between SCLZ and XOMO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between SCLZ and XOMO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLZ vs. XOMO — Ранг доходности на риск
SCLZ
XOMO
Сравнение SCLZ c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCLZ | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.26 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 6.35 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLZ | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.55 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.39 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок SCLZ и XOMO
Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLZ | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -18.90% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -13.73% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -9.89% | +9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -7.21% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 4.88% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLZ и XOMO
Текущая волатильность для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) составляет 1.62%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SCLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLZ | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 7.53% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 16.61% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 20.07% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 18.95% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 18.95% | -7.60% |
Сравнение комиссий SCLZ и XOMO
SCLZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLZ и XOMO
Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности XOMO в 34.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 9.15% | 7.53% | 4.86% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 34.77% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
SCLZ and XOMO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMO has higher volatility (7.53%) compared to SCLZ (1.62%). In terms of maximum drawdown, SCLZ dropped -12.58% vs XOMO's -18.90%.
On 1-year performance, XOMO leads with 30.87% vs 16.69% for SCLZ. On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SCLZ has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 30.87% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 34.77%, compared with 9.15% for SCLZ.
They also come from different issuers: Swan and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 1.01% for XOMO.
SCLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCLZ и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор