Сравнение SCLZ с LQTI
SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SCLZ returned 16.69% vs 5.69% for LQTI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SCLZ charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности SCLZ и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLZ показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.16%.
SCLZ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLZ и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 6.46% | 7.54% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.16% | 6.69% |
Correlation
The correlation between SCLZ and LQTI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLZ vs. LQTI — Ранг доходности на риск
SCLZ
LQTI
Сравнение SCLZ c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCLZ | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.68 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 5.15 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLZ | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.12 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.88 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SCLZ и LQTI
Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLZ | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -3.41% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -3.41% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.44% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.88% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.11% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLZ и LQTI
Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) имеют волатильность 1.62% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLZ | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.65% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 4.02% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 5.10% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 5.97% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 5.97% | +5.38% |
Сравнение комиссий SCLZ и LQTI
SCLZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLZ и LQTI
Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что сопоставимо с доходностью LQTI в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.11% | 7.01% | 0.00% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 9.15% | 7.53% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCLZ and LQTI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQTI has higher volatility (1.65%) compared to SCLZ (1.62%). In terms of maximum drawdown, SCLZ dropped -12.58% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, SCLZ leads with 16.69% vs 5.69% for LQTI. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCLZ has performed better with a 16.69% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for SCLZ.
SCLZ has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 9.11% for LQTI.
They also come from different issuers: Swan and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 0.65% for LQTI.
SCLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCLZ и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор