Сравнение SCLZ с GOOP
SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SCLZ returned 16.69% vs 93.82% for GOOP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SCLZ charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности SCLZ и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLZ показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 12.36%.
SCLZ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 93.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLZ и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 6.46% | 11.12% | 11.89% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.36% | 52.46% | 26.97% |
Correlation
The correlation between SCLZ and GOOP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLZ vs. GOOP — Ранг доходности на риск
SCLZ
GOOP
Сравнение SCLZ c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCLZ | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.57 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 4.04 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 15.39 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLZ | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.34 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SCLZ и GOOP
Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLZ | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -27.49% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -23.32% | +16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -11.90% | +11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -6.29% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 6.12% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLZ и GOOP
Текущая волатильность для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) составляет 1.62%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что SCLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLZ | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 9.14% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 22.59% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 28.30% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 25.91% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 25.91% | -14.56% |
Сравнение комиссий SCLZ и GOOP
SCLZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLZ и GOOP
Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности GOOP в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.25% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 9.15% | 7.53% | 4.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCLZ and GOOP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOP has higher volatility (9.14%) compared to SCLZ (1.62%). In terms of maximum drawdown, SCLZ dropped -12.58% vs GOOP's -27.49%.
On 1-year performance, GOOP leads with 93.82% vs 16.69% for SCLZ. On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SCLZ has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 93.82% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.
GOOP has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 9.15% for SCLZ.
They also come from different issuers: Swan and Kurv. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 0.99% for GOOP.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCLZ и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор