Сравнение SCLS с ZSC
SCLS (Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. SCLS is passively managed, while ZSC is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SCLS charges 1.10%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности SCLS и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLS показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 6.19%.
SCLS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLS и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.94% | 1.61% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 6.19% | 3.86% |
Correlation
The correlation between SCLS and ZSC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLS vs. ZSC — Ранг доходности на риск
SCLS
ZSC
Сравнение SCLS c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF (SCLS) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLS | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.12 | +2.27 |
Просадки
Сравнение просадок SCLS и ZSC
Максимальная просадка SCLS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLS и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLS | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -26.49% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -5.63% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -14.71% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLS и ZSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLS | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 12.93% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 12.31% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 12.31% | +6.46% |
Сравнение комиссий SCLS и ZSC
SCLS берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLS и ZSC
Дивидендная доходность SCLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ZSC в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 0.32% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.65% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
SCLS and ZSC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.10% for SCLS.
ZSC has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.32% for SCLS.
They also come from different issuers: Stoneport Advisors and USCF. Their fees differ too: 1.10% for SCLS and 0.59% for ZSC.
Подберите оптимальное распределение для SCLS и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор