Сравнение SCLS с BCI
SCLS (Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. SCLS is passively managed, while BCI is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLS charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности SCLS и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCLS показывает доходность 21.94%, а BCI немного выше – 22.38%.
SCLS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLS и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.94% | 1.61% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 22.38% | 2.74% |
Correlation
The correlation between SCLS and BCI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLS vs. BCI — Ранг доходности на риск
SCLS
BCI
Сравнение SCLS c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF (SCLS) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLS | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.45 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок SCLS и BCI
Максимальная просадка SCLS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLS и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLS | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -32.69% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -7.76% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -12.00% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLS и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLS | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 17.14% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.84% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 15.67% | +3.10% |
Сравнение комиссий SCLS и BCI
SCLS берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLS и BCI
Дивидендная доходность SCLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BCI в 13.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.47% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 0.32% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCLS and BCI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for SCLS.
BCI has the higher dividend yield at 13.47%, compared with 0.32% for SCLS.
They also come from different issuers: Stoneport Advisors and Aberdeen. Their fees differ too: 1.10% for SCLS and 0.25% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для SCLS и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор