Сравнение SCLS с COM
SCLS (Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - SCLS tracks the Stoneport Advisors Dynamic Commodity Index - Total Return while COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SCLS charges 1.10%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности SCLS и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLS показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 12.95%.
SCLS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLS и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.94% | 1.61% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 12.95% | 2.19% |
Correlation
The correlation between SCLS and COM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLS vs. COM — Ранг доходности на риск
SCLS
COM
Сравнение SCLS c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF (SCLS) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLS | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.70 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок SCLS и COM
Максимальная просадка SCLS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLS и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLS | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -15.95% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -6.21% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -6.28% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLS и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLS | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 10.50% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 9.60% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 9.78% | +8.99% |
Сравнение комиссий SCLS и COM
SCLS берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLS и COM
Дивидендная доходность SCLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности COM в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.50% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 0.32% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCLS and COM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.10% for SCLS.
COM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.32% for SCLS.
SCLS tracks Stoneport Advisors Dynamic Commodity Index - Total Return, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: Stoneport Advisors and Direxion. Their fees differ too: 1.10% for SCLS and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для SCLS и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор