Сравнение SCLS с FAAR
SCLS (Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both Commodities funds. SCLS is passively managed, while FAAR is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SCLS charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности SCLS и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLS показывает доходность 21.94%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 23.61%.
SCLS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение доходности по годам SCLS и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.94% | 1.61% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 23.61% | -0.84% |
Correlation
The correlation between SCLS and FAAR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLS vs. FAAR — Ранг доходности на риск
SCLS
FAAR
Сравнение SCLS c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF (SCLS) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLS | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.43 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок SCLS и FAAR
Максимальная просадка SCLS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLS и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLS | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -18.03% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -2.77% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -7.84% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLS и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLS | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 13.55% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 13.02% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 11.52% | +7.25% |
Сравнение комиссий SCLS и FAAR
SCLS берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLS и FAAR
Дивидендная доходность SCLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FAAR в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.31% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 0.32% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCLS and FAAR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for SCLS.
FAAR has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 0.32% for SCLS.
They also come from different issuers: Stoneport Advisors and First Trust. Their fees differ too: 1.10% for SCLS and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для SCLS и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор