Сравнение SCLS с PIT
SCLS (Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. SCLS is passively managed, while PIT is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLS charges 1.10%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности SCLS и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLS показывает доходность 21.94%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 36.06%.
SCLS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 56.10%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLS и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.94% | 1.61% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 36.06% | 3.59% |
Correlation
The correlation between SCLS and PIT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLS vs. PIT — Ранг доходности на риск
SCLS
PIT
Сравнение SCLS c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF (SCLS) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLS | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.99 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок SCLS и PIT
Максимальная просадка SCLS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLS и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLS | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -12.27% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -8.14% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.99% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLS и PIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLS | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 21.51% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.52% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.52% | +1.25% |
Сравнение комиссий SCLS и PIT
SCLS берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLS и PIT
Дивидендная доходность SCLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PIT в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.55% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 0.32% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCLS and PIT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.10% for SCLS.
PIT has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.32% for SCLS.
They also come from different issuers: Stoneport Advisors and VanEck. Their fees differ too: 1.10% for SCLS and 0.55% for PIT.
Подберите оптимальное распределение для SCLS и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор