Сравнение SCLS с GSG
SCLS (Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds - SCLS tracks the Stoneport Advisors Dynamic Commodity Index - Total Return while GSG tracks the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLS charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SCLS и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLS показывает доходность 21.94%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.
SCLS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам SCLS и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.94% | 1.61% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.99% | -0.47% |
Correlation
The correlation between SCLS and GSG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLS vs. GSG — Ранг доходности на риск
SCLS
GSG
Сравнение SCLS c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF (SCLS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | -0.09 | +2.49 |
Просадки
Сравнение просадок SCLS и GSG
Максимальная просадка SCLS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLS и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -89.62% | +81.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -58.64% | +54.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -63.71% | +62.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLS и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 23.15% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 22.63% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 22.04% | -3.27% |
Сравнение комиссий SCLS и GSG
SCLS берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLS и GSG
Дивидендная доходность SCLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 0.32% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SCLS and GSG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for SCLS.
SCLS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for GSG.
SCLS tracks Stoneport Advisors Dynamic Commodity Index - Total Return, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Stoneport Advisors and iShares. Their fees differ too: 1.10% for SCLS and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для SCLS и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор