Сравнение SCLS с USOI
SCLS (Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds - SCLS tracks the Stoneport Advisors Dynamic Commodity Index - Total Return while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SCLS charges 1.10%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности SCLS и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLS показывает доходность 21.94%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 43.91%.
SCLS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 43.91%
- 6 месяцев
- 39.35%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLS и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.94% | 1.61% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 43.91% | -2.36% |
Correlation
The correlation between SCLS and USOI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLS vs. USOI — Ранг доходности на риск
SCLS
USOI
Сравнение SCLS c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF (SCLS) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLS | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.82 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок SCLS и USOI
Максимальная просадка SCLS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLS и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLS | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -19.49% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -7.34% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -7.20% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLS и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLS | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 22.60% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 22.66% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 22.66% | -3.89% |
Сравнение комиссий SCLS и USOI
SCLS берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLS и USOI
Дивидендная доходность SCLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности USOI в 38.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 0.32% | 0.39% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 38.58% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
SCLS and USOI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for SCLS.
USOI has the higher dividend yield at 38.58%, compared with 0.32% for SCLS.
SCLS tracks Stoneport Advisors Dynamic Commodity Index - Total Return, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Stoneport Advisors and Credit Suisse. Their fees differ too: 1.10% for SCLS and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для SCLS и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор