Сравнение SCLS с CMDY
SCLS (Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - SCLS tracks the Stoneport Advisors Dynamic Commodity Index - Total Return while CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLS charges 1.10%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности SCLS и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCLS показывает доходность 21.94%, а CMDY немного ниже – 21.44%.
SCLS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 21.44%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLS и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.94% | 1.61% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.44% | 2.54% |
Correlation
The correlation between SCLS and CMDY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLS vs. CMDY — Ранг доходности на риск
SCLS
CMDY
Сравнение SCLS c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF (SCLS) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLS | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.53 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок SCLS и CMDY
Максимальная просадка SCLS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLS и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLS | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -31.19% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -7.04% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -13.14% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLS и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLS | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 16.26% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 15.83% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 14.65% | +4.12% |
Сравнение комиссий SCLS и CMDY
SCLS берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLS и CMDY
Дивидендная доходность SCLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CMDY в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.62% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 0.32% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCLS and CMDY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.10% for SCLS.
CMDY has the higher dividend yield at 10.62%, compared with 0.32% for SCLS.
SCLS tracks Stoneport Advisors Dynamic Commodity Index - Total Return, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Stoneport Advisors and iShares. Their fees differ too: 1.10% for SCLS and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для SCLS и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор