Сравнение SCLS с USE
SCLS (Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. SCLS is passively managed, while USE is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLS charges 1.10%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности SCLS и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLS показывает доходность 21.94%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 40.44%.
SCLS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 40.44%
- 6 месяцев
- 44.80%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLS и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.94% | 1.61% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 40.44% | -4.47% |
Correlation
The correlation between SCLS and USE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLS vs. USE — Ранг доходности на риск
SCLS
USE
Сравнение SCLS c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF (SCLS) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLS | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.62 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок SCLS и USE
Максимальная просадка SCLS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLS и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLS | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -26.24% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -9.74% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -7.96% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLS и USE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLS | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 31.73% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 27.12% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 27.12% | -8.35% |
Сравнение комиссий SCLS и USE
SCLS берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLS и USE
Дивидендная доходность SCLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности USE в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 0.32% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.18% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
SCLS and USE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.10% for SCLS.
USE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.32% for SCLS.
They also come from different issuers: Stoneport Advisors and USCF. Their fees differ too: 1.10% for SCLS and 0.79% for USE.
Подберите оптимальное распределение для SCLS и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор