Сравнение SCLS с CMDT
SCLS (Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - SCLS tracks the Stoneport Advisors Dynamic Commodity Index - Total Return while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLS charges 1.10%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности SCLS и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLS показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 20.54%.
SCLS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLS и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.94% | 1.61% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 20.54% | 0.36% |
Correlation
The correlation between SCLS and CMDT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLS vs. CMDT — Ранг доходности на риск
SCLS
CMDT
Сравнение SCLS c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF (SCLS) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 1.23 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок SCLS и CMDT
Максимальная просадка SCLS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLS и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -9.69% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -5.54% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.69% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLS и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 12.54% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 12.25% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 12.25% | +6.52% |
Сравнение комиссий SCLS и CMDT
SCLS берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLS и CMDT
Дивидендная доходность SCLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CMDT в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.51% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 0.32% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCLS and CMDT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.10% for SCLS.
CMDT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.32% for SCLS.
SCLS tracks Stoneport Advisors Dynamic Commodity Index - Total Return, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Stoneport Advisors and PIMCO. Their fees differ too: 1.10% for SCLS and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для SCLS и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор