Сравнение SCLAX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SCLAX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCLAX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 3.00% против 7.42% соответственно.
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCLAX и VTTVX
SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.
Доходность на риск
SCLAX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
SCLAX
VTTVX
Сравнение SCLAX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCLAX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.53 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.20 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.15 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 9.25 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.53 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.57 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.54 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SCLAX и VTTVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLAX и VTTVX
Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VTTVX в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок SCLAX и VTTVX
Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCLAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -46.03% | +40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -6.08% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.59% | -21.52% | +15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.59% | -22.51% | +16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -4.12% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -5.09% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.42% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLAX и VTTVX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCLAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.45% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 5.21% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 8.53% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 9.07% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 9.93% | -7.18% |