PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 3.00% против 12.36% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий SCLAX и VFAIX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SCLAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.14

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

0.32

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.26

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

0.78

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.14

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.49

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.55

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.23

+0.73

Корреляция

Корреляция между SCLAX и VFAIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и VFAIX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и VFAIX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-78.64%

+73.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-14.72%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-25.71%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-44.37%

+38.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-11.94%

+10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-18.69%

+17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

4.92%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и VFAIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.84%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

11.74%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

19.94%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

19.42%

-16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

22.63%

-19.88%