Сравнение SCLAX с VASGX
SCLAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund) and VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SCLAX returned 3.23%/yr vs 10.53%/yr for VASGX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCLAX charges 0.62%/yr vs 0.14%/yr for VASGX.
Доходность
Сравнение доходности SCLAX и VASGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLAX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям VASGX по среднегодовой доходности: 3.23% против 10.53% соответственно.
SCLAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.95%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.23%
- Всё время*
- 2.65%
VASGX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 8.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SCLAX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 2.95% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 11.85% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Correlation
The correlation between SCLAX and VASGX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.75 |
The correlation between SCLAX and VASGX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLAX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
SCLAX
VASGX
Сравнение SCLAX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCLAX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.60 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 10.76 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCLAX и VASGX
Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и VASGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLAX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -51.16% | +45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -8.17% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | -12.89% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.59% | -24.43% | +18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.59% | -28.53% | +22.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -7.22% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 1.97% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLAX и VASGX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 0.86%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLAX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.68% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 9.67% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 11.49% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.12% | 12.96% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 13.48% | -10.71% |
Сравнение комиссий SCLAX и VASGX
SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLAX и VASGX
Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VASGX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.82% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 3.64% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
SCLAX and VASGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VASGX has higher volatility (3.68%) compared to SCLAX (0.86%). In terms of maximum drawdown, SCLAX dropped -5.59% vs VASGX's -51.16%.
SCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCLAX и VASGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор