PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции SCLAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 3.00% против 2.53% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий SCLAX и STDAX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

4.33

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

7.27

-4.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

2.54

-1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

6.81

-4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

32.75

-23.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

4.33

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.38

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

-0.00

+0.96

Корреляция

Корреляция между SCLAX и STDAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и STDAX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и STDAX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-76.81%

+71.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-0.59%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-2.91%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-26.89%

+21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-9.47%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-31.94%

+30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.12%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и STDAX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.40%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

0.64%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

0.93%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

1.95%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

6.69%

-3.94%