PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 3.00% против 8.70% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий SCLAX и CONWX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.71

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.37

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.21

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

12.51

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.71

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.74

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.78

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.79

+0.17

Корреляция

Корреляция между SCLAX и CONWX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и CONWX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и CONWX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-26.09%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-8.60%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-12.49%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-26.09%

+20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.27%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-2.78%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.52%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и CONWX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.25%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

5.47%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

10.70%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

10.27%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

11.16%

-8.41%