Сравнение SCL с PH
SCL (Stepan Company) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SCL returned -0.19%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCL и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям PH по среднегодовой доходности: -0.19% против 24.75% соответственно.
SCL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -15.44%
- 10 лет*
- -0.19%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам SCL и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 10.27% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between SCL and PH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between SCL and PH shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.18B
PH:
$113.04B
SCL:
-$0.62
PH:
$27.11
SCL:
0.50
PH:
5.40
SCL:
0.99
PH:
7.26
SCL:
$2.34B
PH:
$20.99B
SCL:
$259.28M
PH:
$7.81B
SCL:
$96.49M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. PH — Ранг доходности на риск
SCL
PH
Сравнение SCL c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCL | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.70 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.17 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.34 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.89 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.78 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SCL и PH
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -66.92% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -19.34% | -13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.78% | -26.79% | -27.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.22% | -28.64% | -36.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -54.68% | -12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.63% | -13.48% | -45.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -15.33% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.37% | 6.34% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и PH
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.59% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 18.60% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 24.62% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 28.61% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.60% | 31.69% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и PH
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и PH
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
SCL and PH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (6.53%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCL и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор