Сравнение SCL с PH
SCL (Stepan Company) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SCL returned 0.38%/yr vs 25.62%/yr for PH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCL и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 0.38% против 25.62% соответственно.
SCL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.99%
- 6 месяцев
- 13.61%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 0.38%
- Всё время*
- 8.33%
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
Сравнение доходности по годам SCL и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 23.73% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between SCL and PH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between SCL and PH shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.31B
PH:
$119.88B
SCL:
-$0.62
PH:
$27.15
SCL:
0.56
PH:
5.81
SCL:
1.11
PH:
7.82
SCL:
$2.34B
PH:
$20.99B
SCL:
$259.28M
PH:
$7.81B
SCL:
$96.49M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. PH — Ранг доходности на риск
SCL
PH
Сравнение SCL c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCL | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.70 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 4.83 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCL и PH
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -66.92% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -19.34% | -13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.02% | -26.79% | -27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.48% | -28.64% | -35.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -54.68% | -12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.58% | -6.85% | -46.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -15.31% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.87% | 6.80% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и PH
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.33% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.09% | 19.36% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 25.42% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 28.61% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.56% | 31.61% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и PH
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности PH в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
SCL Stepan Company | 2.72% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и PH
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
SCL and PH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (7.46%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCL и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор