Сравнение SCL с MSA
SCL (Stepan Company) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, SCL returned 0.58%/yr vs 13.24%/yr for MSA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCL и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 0.58% против 13.24% соответственно.
SCL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 1.00%
- 3 года*
- -15.27%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 0.58%
MSA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам SCL и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 16.81% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
MSA MSA Safety Incorporated | 0.42% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between SCL and MSA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.36 |
The correlation between SCL and MSA shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCL:
-$0.62
MSA:
$9.85
SCL:
0.53
MSA:
2.46
SCL:
$2.34B
MSA:
$1.92B
SCL:
$259.28M
MSA:
$897.30M
SCL:
$96.49M
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. MSA — Ранг доходности на риск
SCL
MSA
Сравнение SCL c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCL | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.08 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.18 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCL и MSA
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCL | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -70.32% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -22.60% | -10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -34.28% | -19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.06% | -34.28% | -30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -38.39% | -28.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.18% | -20.82% | -35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -17.44% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 10.15% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и MSA
Stepan Company (SCL) и MSA Safety Incorporated (MSA) имеют волатильность 6.94% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCL | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.25% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.89% | 17.89% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.52% | 24.14% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.34% | 24.75% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.61% | 28.78% | +2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и MSA
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности MSA в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.33% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
SCL Stepan Company | 2.88% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и MSA
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
SCL and MSA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (7.25%) compared to SCL (6.94%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs MSA's -70.32%.
SCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCL и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор