Сравнение SCJIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCJIX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SCJIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCJIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJIX Crossmark Steward Covered Call Income Fund | -7.52% | 13.28% | 16.96% | 19.43% | -12.28% | 21.59% | 6.97% | 20.76% | -3.65% | -0.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | -0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SCJIX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.
SCJIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCJIX и VOO
SCJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SCJIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SCJIX
VOO
Сравнение SCJIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCJIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.50 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.53 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 7.29 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCJIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SCJIX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCJIX и VOO
Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJIX Crossmark Steward Covered Call Income Fund | 10.71% | 9.18% | 12.61% | 8.45% | 9.53% | 25.39% | 15.45% | 7.00% | 10.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SCJIX и VOO
Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCJIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.38% | -33.99% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.98% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -24.52% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -6.29% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -3.72% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.52% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCJIX и VOO
Текущая волатильность для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SCJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCJIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 5.29% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 9.44% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 18.10% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 16.82% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 17.99% | -3.01% |