PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJIX с SGISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJIX с SGISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCJIX (Crossmark Steward Covered Call Income Fund) and SGISX (Crossmark Steward Global Equity Income Fund) are both mutual funds - SCJIX is a Derivative Income fund managed by Crossmark Steward Funds, while SGISX is a Global Equities fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 5 years, SCJIX returned 9.43%/yr vs 9.70%/yr for SGISX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCJIX charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for SGISX.

Доходность

Сравнение доходности SCJIX и SGISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJIX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у SGISX с доходностью 13.04%.

SCJIX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.97%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.19%
1 год
15.95%
3 года*
14.38%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

SGISX

1 день
-1.03%
1 месяц
7.09%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.96%
1 год
27.14%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJIX и SGISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		3.46%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-3.65%-0.40%
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		13.04%21.79%9.34%15.60%-11.27%19.46%8.55%24.76%-7.78%0.15%

Correlation

The correlation between SCJIX and SGISX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г.

0.86

The correlation between SCJIX and SGISX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с SEECXSCJIX с VOOSCJIX с MENYXSCJIX с ENHNXSCJIX с SNTCXSCJIX с GIDHXSCJIX с SEACX
Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с SEECXSGISX с SNTCXSGISX с RTXAXSGISX с TRDFXSGISX с SEACXSGISX с ARTHX

Доходность на риск

SCJIX vs. SGISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJIX c SGISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJIXSGISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.13

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.96

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.33

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

12.85

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJIX vs. SGISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGISX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJIX и SGISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJIXSGISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.13

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SCJIX и SGISX

Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, что меньше максимальной просадки SGISX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и SGISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJIXSGISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.38%

-35.59%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.16%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-14.71%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-21.76%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.03%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.76%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.11%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJIX и SGISX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) составляет 1.53%, в то время как у Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SCJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJIXSGISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

4.21%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

9.65%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

12.78%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

15.03%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

16.68%

-1.79%

Сравнение комиссий SCJIX и SGISX

SCJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGISX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJIX и SGISX

Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности SGISX в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		9.18%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%0.00%0.00%0.00%
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		5.64%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%

Часто задаваемые вопросы

SCJIX and SGISX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGISX has higher volatility (4.21%) compared to SCJIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, SCJIX dropped -29.38% vs SGISX's -35.59%.

SGISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJIX и SGISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор