PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJIX с MENYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCJIX с MENYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).

SCJIX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SCJIX и MENYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCJIX и MENYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		-5.05%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-3.65%-0.40%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		3.70%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-6.01%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, SCJIX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 3.70%.

SCJIX

1 день
2.67%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-1.07%
1 год
10.77%
3 года*
12.34%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

MENYX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с GIDHXSCJIX с SEACXSCJIX с SEECXSCJIX с CIISCJIX с SNTCXSCJIX с ENHNX
Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с GIDHXMENYX с BMCIXMENYX с TCBIXMENYX с BXMXMENYX с ENHNXMENYX с PUTW

Сравнение комиссий SCJIX и MENYX

SCJIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.

MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Доходность на риск

SCJIX vs. MENYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJIX c MENYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJIXMENYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.87

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

5.42

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJIX vs. MENYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MENYX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJIX и MENYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJIXMENYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.02

Корреляция

Корреляция между SCJIX и MENYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJIX и MENYX

Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности MENYX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		10.43%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%0.00%0.00%0.00%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		6.75%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%

Просадки

Сравнение просадок SCJIX и MENYX

Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, примерно равная максимальной просадке MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и MENYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCJIXMENYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.38%

-28.38%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.66%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-16.14%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-3.44%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-2.51%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.45%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJIX и MENYX

Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SCJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCJIXMENYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.62%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

7.30%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

14.73%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

11.40%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

13.43%

+1.58%