PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJIX с SEACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJIX с SEACX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJIX (Crossmark Steward Covered Call Income Fund) and SEACX (Crossmark Steward Select Bond Fund) are both mutual funds - SCJIX is a Derivative Income fund managed by Crossmark Steward Funds, while SEACX is a Short-Term Bond fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 5 years, SCJIX returned 9.71%/yr vs 0.18%/yr for SEACX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SCJIX charges 1.00%/yr vs 0.72%/yr for SEACX.

Доходность

Сравнение доходности SCJIX и SEACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJIX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у SEACX с доходностью -0.01%.

SCJIX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.84%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.82%
1 год
16.51%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

SEACX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-0.15%
1 год
4.63%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJIX и SEACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		3.96%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-3.65%-0.40%
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund		-0.01%6.50%1.43%5.54%-11.55%-2.01%4.97%6.96%-0.12%0.21%

Correlation

The correlation between SCJIX and SEACX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г.

0.05

Over the past year, SCJIX and SEACX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Crossmark Steward Select Bond Fund

Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с SEECXSCJIX с MENYXSCJIX с SGISXSCJIX с ENHNXSCJIX с SNTCXSCJIX с GIDHX
Часто сравнивают с SEACX:
SEACX с SGISXSEACX с SNTCXSEACX с SEECXSEACX с TRDFXSEACX с DFEQXSEACX с DFCFXSEACX с DHEAX

Доходность на риск

SCJIX vs. SEACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SEACX
Ранг доходности на риск SEACX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEACX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEACX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEACX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEACX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJIX c SEACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJIXSEACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.27

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.89

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.76

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

5.13

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJIX vs. SEACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJIX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SEACX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJIX и SEACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJIXSEACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.27

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.04

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.67

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SCJIX и SEACX

Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, что больше максимальной просадки SEACX в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и SEACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJIXSEACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.38%

-16.96%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-2.66%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-3.90%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-16.34%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.51%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-2.40%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.91%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJIX и SEACX

Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SCJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJIXSEACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.22%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

2.64%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

3.72%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

4.85%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

3.90%

+10.99%

Сравнение комиссий SCJIX и SEACX

SCJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SEACX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJIX и SEACX

Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности SEACX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		9.13%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%0.00%0.00%0.00%
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund		3.34%2.72%2.78%2.06%1.67%1.41%1.86%2.26%2.22%1.98%2.18%2.30%

Часто задаваемые вопросы

SCJIX and SEACX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCJIX has higher volatility (1.48%) compared to SEACX (1.22%). In terms of maximum drawdown, SCJIX dropped -29.38% vs SEACX's -16.96%.

SCJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJIX и SEACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор