PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJIX с KNGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCJIX с KNGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).

SCJIX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SCJIX и KNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCJIX и KNGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		-7.52%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-4.32%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		0.17%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, SCJIX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 0.17%.

SCJIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-3.64%
1 год
8.31%
3 года*
11.36%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

KNGLX

1 день
0.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.88%
3 года*
4.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с GIDHXSCJIX с MENYXSCJIX с SEECXSCJIX с SEACXSCJIX с SNTCXSCJIX с CII
Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DIVOKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX

Сравнение комиссий SCJIX и KNGLX

SCJIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.

KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Доходность на риск

SCJIX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJIX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJIXKNGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.35

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.61

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.43

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

1.61

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJIX vs. KNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJIX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа KNGLX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJIX и KNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJIXKNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между SCJIX и KNGLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJIX и KNGLX

Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности KNGLX в 8.01%

TTM20252024202320222021202020192018
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		10.71%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		8.01%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%

Просадки

Сравнение просадок SCJIX и KNGLX

Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, что меньше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и KNGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCJIXKNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.38%

-31.48%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.91%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-18.25%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-7.86%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.60%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.89%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJIX и KNGLX

Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SCJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCJIXKNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.23%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

7.63%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

14.28%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

14.01%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

17.26%

-2.28%