PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCIEX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCIEX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCIEX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		-3.42%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 9.50% против 6.68% соответственно.

SCIEX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-1.69%
1 год
14.59%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.50%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с SPYSCIEX с VTPSXSCIEX с DFIVSCIEX с VTIAX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий SCIEX и HBLYX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

SCIEX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCIEX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCIEXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.92

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

5.01

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCIEX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCIEXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.80

-0.45

Корреляция

Корреляция между SCIEX и HBLYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и HBLYX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.84%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и HBLYX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCIEXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.26%

-31.36%

-28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-5.90%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.07%

-15.92%

-17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-23.19%

-9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-4.55%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-3.10%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.49%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и HBLYX

Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCIEXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

2.73%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

4.42%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

7.61%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

7.96%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

8.38%

+8.65%