PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHZ с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

SCHZ и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHZ и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.13%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям USIG по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.73% соответственно.

SCHZ

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.62%

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с AGGSCHZ с SCHDSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий SCHZ и USIG

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SCHZ vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.96

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.83

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

5.66

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между SCHZ и USIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и USIG

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.10%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и USIG

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHZUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-22.21%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.79%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-21.45%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-21.45%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.74%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.44%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и USIG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.66%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHZUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.10%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.89%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

5.05%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.83%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

6.82%

-1.42%