Сравнение SCHZ с USIG
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while USIG is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHZ returned 1.38%/yr vs 2.38%/yr for USIG. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям USIG по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.38% соответственно.
SCHZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 2.05%
USIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.38%
- Всё время*
- 3.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.52M | $39.60M | $43.48M | |
| $92.69M | $107.49M | $98.29M |
Сравнение доходности по годам SCHZ и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.18% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
Correlation
The correlation between SCHZ and USIG is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between SCHZ and USIG shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHZ vs. USIG — Ранг доходности на риск
SCHZ
USIG
Сравнение SCHZ c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHZ | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 2.59 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и USIG
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHZ | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -22.21% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.79% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -4.97% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -21.45% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -21.45% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.34% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -3.40% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.99% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и USIG
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.00%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHZ | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.07% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 3.25% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 4.03% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.82% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 6.82% | -1.40% |
Сравнение комиссий SCHZ и USIG
SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и USIG
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности USIG в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.19% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.82% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SCHZ and USIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USIG has higher volatility (1.07%) compared to SCHZ (1.00%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs USIG's -22.21%.
On 10-year performance, USIG leads with 2.38% vs 1.38% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USIG has performed better with a 2.38% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for USIG.
USIG has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 4.19% for SCHZ.
SCHZ is categorized as Total Bond Market, while USIG is Corporate Bonds. SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while USIG tracks ICE BofA US Corporate. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHZ and 0.04% for USIG.
SCHZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHZ и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор