PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHZ с PTTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, SCHZ returned 1.54%/yr vs 2.27%/yr for PTTRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.27% соответственно.

SCHZ

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.74%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.54%

PTTRX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.58%
1 год
6.34%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHZ и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.43%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.30%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Correlation

The correlation between SCHZ and PTTRX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

0.84

The correlation between SCHZ and PTTRX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

SCHZ vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZPTTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.53

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.25

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.94

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

5.97

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.15

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и PTTRX

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHZPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-19.28%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-3.69%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-6.18%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-19.28%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-19.28%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.82%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.19%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.19%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и PTTRX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.24%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHZPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.78%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

3.55%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

4.67%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

6.27%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

5.23%

+0.18%

Сравнение комиссий SCHZ и PTTRX

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и PTTRX

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности PTTRX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.56%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SCHZ and PTTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTTRX has higher volatility (1.78%) compared to SCHZ (1.24%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs PTTRX's -19.28%.

PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHZ и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор